خيارات التداول الكمي

التداول الكمي.

ويتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية هي:

تحديد الإستراتيجية - إيجاد إستراتيجية واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر الإستراتيجية الإستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الإستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - الربط بالوساطة وأتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال لكل صفقة.

تحديد الاستراتيجية - إيجاد استراتيجية، واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر التداول.

العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في ستندرج في فئات يعني انعكاس ومتابعة الاتجاه / الزخم. وهناك استراتيجية متوسطة العودة هي النظرية التي تشير إلى أن الأسعار والعائدات تتحرك في النهاية نحو المتوسط ​​أو المتوسط. استراتيجية الزخم هي استراتيجية الاستثمار التي تهدف إلى الاستفادة من استمرار الاتجاهات القائمة في السوق. في تداول الأسهم، فمن القفز على متن الطائرة مع الحشد على أمل لركوب السهم لأعلى أو لأسفل.

جانب آخر مهم جدا من التداول الكمي هو تواتر استراتيجية التداول. يشير تداول التردد المنخفض (لفت) عموما إلى أي إستراتيجية تحمل أصولا أطول من يوم التداول. تم تصميم Key2Options مع هذا النوع من التداول. وهو برنامج نهاية اليوم، وبالتالي لا تشارك في تجارة عالية التردد (هفت) حيث يتم شراء الصفقات وبيعها باستمرار على مدار اليوم.

والهدف من المراجعة المسبقة هو تقديم الدليل على أن الاستراتيجية المحددة من خلال العملية المذكورة أعلاه مربحة عند تطبيقها على البيانات التاريخية. هذا يحدد توقعات كيفية تنفيذ الاستراتيجية في التداول المباشر. ومع ذلك، باكتستينغ ليس الكأس المقدسة. ليس هناك الكأس المقدسة في التداول. يمكن أن تساعد باكتستينغ على القضاء على الاستراتيجيات التي تعتقد أنها صحيحة أو التحقق منها. مع Key2Options لديك 9 سنوات من الأسهم التاريخية وخيارات البيانات للتحقق من صحة نموذج التداول الخاص بك.

من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات. نحن القضاء على الحاجة إلى أن تكون خبيرا في C ++، بيثون أو ماتلاب برمجة الكمبيوتر. بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى اتخاذ العاطفة من التداول، لا مزيد من البحث. وقد جلبت Key2options التداول الخوارزمية لمتاجر التجزئة. إنشاء خطة التداول، ثم التجارة خطتك مع العلم كنت قد اختبرت مرة أخرى الاستراتيجية الخاصة بك مع إشارات الشراء والبيع، فضلا عن مجموعة من قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك.

واحدة من فوائد Key2Options هو أن تنفيذ التجارة يمكن القيام به مباشرة من برنامجنا من خلال شركة ترادير للوساطة المالية

نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إرسال قائمة الصفقات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستراتيجية من قبل الوسيط. Key2Options لديها عالية الأداء الآلي واجهة برمجة التطبيقات (أبي) مع أوتوماتيكية بالكامل. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء النموذج الخاص بك وتداوله مباشرة من منصة Key2Options. تكاليف المعاملات يمكن أن تجعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية واستراتيجية غير مربحة للغاية. كعضو في Key2Options، يمكنك الحصول على صفقات غير محدودة لجنة مجانا.

"المخاطر" هي كلها تشمل في التداول. ويمكن أن تشمل مخاطر التكنولوجيا، مثل تحطم جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أحداث مثل فلاش تحطم. كما تشمل إدارة المخاطر تخصيص رأس المال. في Key2Options، عندما نناقش المخاطر، فإنه يشمل المخاطر في التجارة وكذلك إدارة التجارة.

سمات الشخصية والتجارة.

هل أنت خطر المخاطرة أو خطر سلبي؟ سوف تكون على استعداد للبقاء على مسار البرنامج في كل الأوقات الجيدة والسيئة؟ وستكون للاستراتيجيات خصائص أداء مختلفة إلى حد بعيد. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر.

التداول هو لعبة صبي / فتاة كبيرة ويتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. مرة واحدة يمكنك القضاء على الخوف والجشع وما المال يمكن شراء، يصبح حول هذه العملية.

عليك أن تكون على استعداد لاستخدام الإشارات التي قمت بإنشائها وعدم فرض مشاعرك عند التداول. قد يكون هذا صعبا إذا كان لديك سحب. تذكر أن المخاطر تتناسب عموما مع العودة. إذا كنت ترغب في هوميرون، ثم بناء النموذج الخاص بك مع الكثير من الصفقات المال ولكن ندرك أنك سوف الفوز فقط ربما 2 من أصل 10 مرات. العديد من العملاء لا تمانع في الأرباح الصغيرة مع تردد الفوز أفضل. والامر متروك الفرد للعثور على أسلوبهم الخاص.

تم تصميم Key2Options للتداول التردد المنخفض، وعادة ما يتداول دائم من 1-10 أيام. على الرغم من أننا جميعا نحب الإشباع الفوري، أحيانا الصفقات يستغرق وقتا طويلا للعب في صالحك. Key2Options ليست الكأس المقدسة، ولكنها سوف تساعدك على جعل الصفقات العقلانية لا العاطفية منها.

Key2Options لديها العديد من المؤشرات المختلفة التي يمكن استخدامها في بناء النموذج الكمي الخاص بك. من مؤشرات مثل رسي أو بولينجر باندز إلى استخدام التقويم لشراء منهجي ويبيع. إذا كان لديك استراتيجية ليست في برنامجنا، يمكننا أيضا العرف بناء النموذج الخاص بك. وعلاوة على ذلك، بالنسبة للتجار الجدد، لدينا نموذج الملكية المملوكة للدولة الذي يصنف كل سهم أو مؤشر على أنه صاعد أو هبوطي.

من هنا، يمكنك إنشاء نموذج التداول وإعادة اختباره باستخدام بيانات التسعير السابقة للأسهم أو الخيارات التي تعود إلى عام 2007. وبمجرد الانتهاء من فحص نموذجك، قم بتداوله مباشرة من المنصة.

التداول الكمي.

ما هو "التداول الكمي"

يتكون التداول الكمي من استراتيجيات التداول على أساس التحليل الكمي، والتي تعتمد على الحسابات الحسابية وعدد الطحن لتحديد فرص التداول. وبما أن التجارة الكمية تستخدم عادة من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط، فإن المعاملات عادة ما تكون كبيرة الحجم وقد تنطوي على شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك، أصبح التداول الكمي أكثر شيوعا من قبل المستثمرين الأفراد.

تراجع "التداول الكمي"

وتشمل أساليب التداول الكمية التداول عالي التردد، والتداول الحسابي، والمراجحة الإحصائية. هذه التقنيات هي سريعة إطلاق النار وعادة ما يكون آفاق الاستثمار على المدى القصير. العديد من التجار الكميون أكثر دراية بالأدوات الكمية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب.

فهم التداول الكمي.

ويستفيد التجار الكميون من التكنولوجيا الحديثة، والرياضيات، وتوافر قواعد بيانات شاملة لاتخاذ قرارات تجارية عقلانية.

يأخذ التجار الكميون أسلوب التداول ويخلقون نموذجا له باستخدام الرياضيات، ثم يطورون برنامجا حاسوبيا يطبق النموذج على بيانات السوق التاريخية. النموذج ثم باكتستد والأمثل. وإذا تحققت نتائج مواتية، فإن النظام ينفذ بعد ذلك في الأسواق الآنية برأس مال حقيقي.

ويمكن وصف الطريقة التي يمكن بها وصف نماذج نماذج التداول الكمي بشكل أفضل باستخدام القياس. النظر في تقرير الطقس الذي يتنبأ الأرصاد الجوية فرصة 90٪ من المطر في حين أن الشمس مشرقة. ويستمد علم الأرصاد الجوية هذا الاستنتاج البدائي من خلال جمع وتحليل البيانات المناخية من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التحليل الكمي المحوسب عن أنماط محددة في البيانات. عندما تتم مقارنة هذه الأنماط مع نفس الأنماط التي كشفت عنها البيانات المناخية التاريخية (باكتستينغ)، و 90 من أصل 100 مرة النتيجة هي المطر، ثم يمكن للأرصاد الجوية استخلاص النتيجة بثقة، وبالتالي فإن توقعات 90٪. ويطبق التجار الكميون نفس العملية على السوق المالية لاتخاذ قرارات التداول.

مزايا وعيوب التداول الكمي.

الهدف من التداول هو حساب الاحتمال الأمثل لتنفيذ تجارة مربحة. يمكن للمتداول النموذجي مراقبة وتحليل واتخاذ قرارات التداول على عدد محدود من الأوراق المالية بشكل فعال قبل أن تتجاوز كمية البيانات الواردة عملية اتخاذ القرار. إن استخدام تقنيات التداول الكمية يضيء هذا الحد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة قرارات المراقبة والتحليل والتداول.

التغلب على العاطفة هي واحدة من أكثر المشاكل انتشارا مع التداول. سواء كان ذلك الخوف أو الجشع، عند التداول، والعاطفة يخدم فقط لخنق التفكير العقلاني، الأمر الذي يؤدي عادة إلى خسائر. لا تمتلك الحواسيب والرياضيات العواطف، لذا فإن التداول الكمي يزيل هذه المشكلة.

التجارة الكمية لديها مشاكلها. والأسواق المالية هي بعض الكيانات الأكثر ديناميكية الموجودة. ولذلك، يجب أن تكون نماذج التداول الكمي ديناميكية لتكون ناجحة باستمرار. ويقوم العديد من التجار الكميين بتطوير نماذج تكون مربحة مؤقتا لحالة السوق التي تم تطويرها، ولكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تتغير ظروف السوق.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بقلم مايكل هالز مور في 26 مارس، 2018.

في هذه المقالة سوف أعرض لكم لبعض المفاهيم الأساسية التي تصاحب نظام التداول الكمي من النهاية إلى النهاية. نأمل أن تخدم هذه المشاركة جمهورين. الأول هو الأفراد الذين يحاولون الحصول على وظيفة في صندوق كمتداول كمي. والثاني سيكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة وإنشاء الخاصة بهم "التجزئة" خوارزمية التجارية التجارية.

التداول الكمي هو مجال متطور للغاية من التمويل الكمي. يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت للحصول على المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل يتطلب خبرة واسعة في البرمجة، على الأقل بلغة مثل ماتلاب، R أو بيثون. ولكن مع زيادة تواتر الاستراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر أهمية. وبالتالي يكون على دراية C / C ++ ستكون ذات أهمية قصوى.

ويتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية هي:

تحديد الإستراتيجية - إيجاد إستراتيجية واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر الإستراتيجية الإستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الإستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - الربط بالوساطة وأتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال الأمثل " حجم الرهان "/ كيلي المعيار وعلم النفس التداول.

سنبدأ بإلقاء نظرة على كيفية تحديد استراتيجية التداول.

تحديد الاستراتيجية.

تبدأ جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث. وتشمل عملية البحث هذه إيجاد استراتيجية، ومعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تتلاءم مع مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أي بيانات لازمة لاختبار الاستراتيجية ومحاولة تحسين الاستراتيجية لتحقيق عوائد أعلى و / أو انخفاض المخاطر. سوف تحتاج إلى مراعاة متطلبات رأس المال الخاص بك إذا كان تشغيل استراتيجية ك "التجزئة" التاجر وكيف أن أي تكاليف المعاملة سوف تؤثر على الاستراتيجية.

وعلى النقيض من الاعتقاد السائد، فإنه من السهل جدا العثور على استراتيجيات مربحة من خلال مصادر عامة مختلفة. وينشر الأكاديميون بانتظام نتائج التداول النظري (وإن كان معظمها إجمالي تكاليف المعاملات). وستناقش مدونات التمويل الكمي الاستراتيجيات بالتفصيل. وستعرض المجلات التجارية بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال.

قد تتساءل لماذا يحرص الأفراد والشركات على مناقشة استراتيجياتهم المربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين "مزاحمة التجارة" قد توقف الاستراتيجية عن العمل على المدى الطويل. والسبب يكمن في حقيقة أنها لن تناقش في كثير من الأحيان المعلمات الدقيقة وطرق ضبط أنها نفذت. هذه التحسينات هي المفتاح لتحويل استراتيجية متوسطة نسبيا إلى واحدة مربحة للغاية. في الواقع، واحدة من أفضل الطرق لخلق استراتيجيات فريدة من نوعها الخاصة بك هو العثور على أساليب مماثلة ومن ثم تنفيذ إجراءات التحسين الخاصة بك.

في ما يلي قائمة صغيرة بالأماكن للبدء في البحث عن أفكار إستراتيجية:

العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في ستندرج في فئات يعني انعكاس ومتابعة الاتجاه / الزخم. إن إستراتيجية المتوسط ​​العائد هي التي تحاول استغلال حقيقة أن المتوسط ​​الطويل الأجل على "سلسلة السعر" (مثل الانتشار بين اثنين من الأصول المترابطة) موجود، وأن الانحرافات على المدى القصير من هذا المتوسط ​​ستعود في نهاية المطاف. وتسعى استراتيجية الزخم لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكلة الصناديق الكبيرة من خلال "جذب الركوب" على اتجاه السوق، الذي يمكن أن يجمع الزخم في اتجاه واحد، واتبع الاتجاه حتى ينعكس.

جانب آخر مهم جدا من التداول الكمي هو تواتر استراتيجية التداول. يشير تداول التردد المنخفض (لفت) عموما إلى أي إستراتيجية تحمل أصولا أطول من يوم التداول. وبالمقابل، يشير التداول عالي التردد (هفت) عموما إلى إستراتيجية تحافظ على الأصول خلال اليوم. يشير التداول عالي التردد (أوفت) إلى الاستراتيجيات التي تحتفظ بالأصول على أساس الثواني والملي ثانية. كممارس التجزئة هفت و أوفت من الممكن بالتأكيد، ولكن فقط مع معرفة مفصلة من التداول "كومة التكنولوجيا" وديناميات كتاب النظام. ولن نناقش هذه الجوانب إلى حد كبير في هذه المادة التمهيدية.

وبمجرد تحديد استراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، فإنه يحتاج الآن إلى اختبار للربحية على البيانات التاريخية. هذا هو مجال باكتستينغ.

استراتيجية باكتستينغ.

والهدف من المراجعة المسبقة هو تقديم الدليل على أن الاستراتيجية المحددة من خلال العملية المذكورة أعلاه تكون مربحة عند تطبيقها على كل من البيانات التاريخية وخارج العينة. وهذا يضع توقعات الكيفية التي ستؤدي بها الاستراتيجية في "العالم الحقيقي". ومع ذلك، باكتستينغ ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة. وربما يكون أكثر مجالات التجارة الكمية دهاء لأنه ينطوي على العديد من التحيزات، التي يجب النظر فيها بعناية وإزالتها قدر الإمكان. وسوف نناقش الأنواع الشائعة من التحيز بما في ذلك التحيز إلى الأمام، والتحيز البقاء والتحيز الأمثل (المعروف أيضا باسم "التحايل على البيانات" التحيز). وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في إطار المراجعة الخلفية توافر ونظافة البيانات التاريخية، وإدراج تكاليف واقعية للمعاملات واتخاذ قرار بشأن منصة قوية للتدقيق المسبق. سنناقش تكاليف المعاملات بشكل أكبر في قسم أنظمة التنفيذ أدناه.

وبمجرد تحديد الاستراتيجية، من الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي يمكن من خلالها إجراء الاختبار وربما تحسينها. هناك عدد كبير من بائعي البيانات في جميع فئات الأصول. وتتراوح تكاليفها عموما مع نوعية البيانات وعمقها وحسن توقيتها. نقطة البداية التقليدية لبدء التجار الكم (على الأقل على مستوى التجزئة) هو استخدام مجموعة البيانات المجانية من ياهو المالية. لن أركز على مقدمي الخدمات كثيرا، بل أود التركيز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية.

وتشمل الشواغل الرئيسية مع البيانات التاريخية الدقة / النظافة، والتحيز البقاء والتعديل للإجراءات الشركات مثل أرباح الأسهم وانقسامات الأسهم:

وتتصل الدقة بالجودة الشاملة للبيانات - سواء كانت تحتوي على أي أخطاء. يمكن أحيانا أن يكون من السهل التعرف على الأخطاء، مثل مع مرشح ارتفاع، والتي سوف اختيار غير صحيحة "المسامير" في البيانات سلسلة زمنية وتصحيح بالنسبة لهم. في أوقات أخرى يمكن أن يكون من الصعب جدا على الفور. غالبا ما يكون من الضروري أن يكون لديك اثنين أو أكثر من مقدمي ثم تحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. وغالبا ما يكون التحيز على قيد الحياة "سمة" من مجموعات البيانات المجانية أو الرخيصة. مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد تتداول. وفي حالة الأسهم، يعني ذلك الأرصدة الملغاة / المفلسة. ويعني هذا التحيز أن أي استراتيجية لتداول الأسهم يتم اختبارها على مجموعة بيانات من هذا القبيل ستؤدي على الأرجح أداء أفضل مما هي عليه في "العالم الحقيقي" حيث تم بالفعل اختيار "الفائزين" التاريخيين. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الشركة الأنشطة "اللوجستية" التي تقوم بها الشركة والتي عادة ما تتسبب في تغيير وظيفي في سعر الخام، والتي لا ينبغي أن تدرج في حساب عوائد السعر. تعد التعديالت على توزيعات األرباح وتقسيم األسهم هي الجناة العاديين. ومن الضروري إجراء عملية تعرف بالتعديل الخلفي في كل من هذه الإجراءات. يجب أن نكون حذرين جدا لا الخلط بين الأسهم انقسام مع تعديل العوائد الحقيقية. وقد تم القبض على العديد من التجار من قبل عمل الشركة!

من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات. لديك الاختيار بين البرمجيات باكتست مخصصة، مثل تراديستاتيون، منصة رقمية مثل إكسيل أو ماتلاب أو تنفيذ مخصص الكامل في لغة البرمجة مثل بيثون أو C ++. أنا لن أسكن كثيرا على تراديستاتيون (أو ما شابه ذلك)، إكسل أو ماتلاب، كما أعتقد في إنشاء كومة التكنولوجيا في المنزل الكامل (للأسباب المبينة أدناه). وتتمثل إحدى فوائد القيام بذلك في أنه يمكن دمج نظام البرمجيات الخلفية ونظام التنفيذ بإحكام، حتى مع وجود استراتيجيات إحصائية متقدمة للغاية. بالنسبة لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص، من الضروري استخدام تنفيذ مخصص.

عند إعادة اختبار نظام ما، يجب أن يكون قادرا على قياس مدى أدائه. مقاييس "معايير الصناعة" للاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب. ويمثل السحب الأقصى أكبر انخفاض من ذروة إلى انخفاض في منحنى حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة (عادة سنوية). وغالبا ما يقتبس ذلك كنسبة مئوية. سوف تميل استراتيجيات لفت إلى سحب أكبر من استراتيجيات هفت، وذلك بسبب عدد من العوامل الإحصائية. وسوف تظهر باكستست التاريخية الحد الأقصى الماضي السحب، وهو دليل جيد لأداء تراجع في المستقبل من الاستراتيجية. أما القياس الثاني فهو نسبة شارب، التي يتم تعريفها من الناحية النظرية بأنها متوسط ​​العوائد الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري لتلك العائدات الزائدة. هنا، تشير العائدات الزائدة إلى عودة الإستراتيجية فوق معيار مرجعي محدد مسبقا، مثل S & P500 أو قانون الخزينة لمدة 3 أشهر. لاحظ أن العائد السنوي ليس مقياسا يستخدم عادة، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تقلب الاستراتيجية (على عكس نسبة شارب).

مرة واحدة وقد تم اختبارها باكتستد استراتيجية ويعتبر خالية من التحيزات (في بقدر ما هو ممكن!)، مع شارب جيدة والتخفيضات الحد الأدنى، فقد حان الوقت لبناء نظام التنفيذ.

أنظمة التنفيذ.

نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إرسال قائمة الصفقات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستراتيجية من قبل الوسيط. على الرغم من أن توليد التجارة يمكن أن يكون شبه أو حتى مؤتمتة بالكامل، يمكن للآلية التنفيذ تكون يدوية، شبه اليدوي (أي "نقرة واحدة") أو مؤتمتة بالكامل. بالنسبة لاستراتيجيات لفت، فإن التقنيات اليدوية وشبه اليدوية شائعة. بالنسبة لاستراتيجيات هفت فمن الضروري إنشاء آلية التنفيذ الآلي بالكامل، والتي غالبا ما تكون مقترنة بإحكام مع مولد التجارة (نظرا للترابط بين الاستراتيجية والتكنولوجيا).

الاعتبارات الرئيسية عند إنشاء نظام التنفيذ هي واجهة للوساطة، والتقليل من تكاليف المعاملات (بما في ذلك العمولة، والانزلاق، وانتشار) والاختلاف في أداء النظام الحي من أداء باكتستد.

هناك العديد من الطرق للتواصل مع الوساطة. وهي تتراوح بين استدعاء الوسيط الخاص بك على الهاتف مباشرة من خلال إلى واجهة برمجة التطبيقات عالية الأداء الآلي بالكامل (أبي). من الناحية المثالية كنت ترغب في أتمتة تنفيذ الصفقات الخاصة بك إلى أقصى حد ممكن. هذا يحرر لك حتى التركيز على مزيد من البحث، وكذلك تسمح لك لتشغيل استراتيجيات متعددة أو حتى استراتيجيات تردد أعلى (في الواقع، هفت هو مستحيل في الأساس دون التنفيذ الآلي). برنامج باكتستينغ المشتركة المذكورة أعلاه، مثل ماتلاب، إكسل والتداول هي جيدة لخفض التردد، واستراتيجيات أبسط. ومع ذلك سيكون من الضروري بناء نظام تنفيذ داخلي مكتوب بلغة عالية الأداء مثل C ++ من أجل القيام بأي هفت حقيقي. كقصة، في الصندوق اعتدت أن أعمل في، كان لدينا 10 دقيقة "حلقة التداول" حيث أننا سوف تحميل بيانات السوق الجديدة كل 10 دقيقة ثم تنفيذ الصفقات استنادا إلى تلك المعلومات في نفس الإطار الزمني. كان هذا باستخدام برنامج نصي بيثون محسن. لأي شيء يقترب من البيانات الدقيقة أو الثانية تردد، أعتقد C / C ++ سيكون أكثر مثالية.

في صندوق أكبر هو في كثير من الأحيان ليس مجال التاجر الكمي لتحسين التنفيذ. ومع ذلك في المتاجر الصغيرة أو شركات هفت، فإن التجار هم منفذي التنفيذ وبالتالي فإن مجموعة مهارات أوسع كثيرا ما تكون مرغوبة. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت ترغب في أن يعمل من قبل صندوق. مهارات البرمجة الخاصة بك ستكون مهمة، إن لم يكن أكثر من ذلك، من الإحصاءات والمواهب الاقتصاد القياسي الخاص بك!

وثمة مسألة رئيسية أخرى تقع تحت راية التنفيذ وهي مسألة تقليل تكاليف المعاملات. هناك عموما ثلاثة مكونات لتكاليف المعاملات: العمولات (أو الضرائب)، وهي الرسوم التي تتقاضاها الوساطة، البورصة و سيك (أو هيئة تنظيمية حكومية مماثلة). الانزلاق، وهو الفرق بين ما كنت تقصد طلبك لملء في مقابل ما شغل في الواقع في؛ وهو الفرق بين سعر العطاء / الطلب للسهم المتداول. علما بأن الفارق ليس ثابتا ويتوقف على السيولة الحالية (أي توافر أوامر الشراء / البيع) في السوق.

تكاليف المعاملات يمكن أن تجعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية غير مربحة للغاية مع نسبة شارب رهيبة. يمكن أن يكون تحديا للتنبؤ بشكل صحيح تكاليف المعاملات من باكتست. اعتمادا على وتيرة الاستراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى بيانات التبادل التاريخية، والتي سوف تشمل بيانات القراد لأسعار العطاء / الطلب. وتكرس فرق كاملة من كوانتس لتحسين التنفيذ في صناديق أكبر، لهذه الأسباب. النظر في السيناريو حيث يحتاج الصندوق إلى تفريغ كمية كبيرة من الصفقات (التي أسباب لذلك كثيرة ومتنوعة!). من خلال "الإغراق" الكثير من الأسهم في السوق، وأنها سوف تخفف بسرعة السعر وربما لا تحصل على التنفيذ الأمثل. ومن هنا تأتي الخوارزميات التي تصدر أوامر "بالتنقيط" على السوق، على الرغم من أن الصندوق يتعرض لخطر الانزلاق. وعلاوة على ذلك، استراتيجيات أخرى "فريسة" على هذه الضروريات ويمكن استغلال أوجه القصور. هذا هو مجال التحكيم هيكل صندوق.

وتتعلق القضية الرئيسية النهائية لنظم التنفيذ باختلاف أداء الاستراتيجية من الأداء المتدرج. هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب. لقد ناقشنا بالفعل التحيز المستقبلي والتحيز الأمثل في العمق، عند النظر في الاختبارات الخلفية. ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل اختبار هذه التحيزات قبل النشر. يحدث هذا في هفت في الغالب. قد يكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ وكذلك استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على باكتست ولكن تظهر في التداول المباشر. قد يكون السوق قد خضع لتغيير النظام بعد نشر إستراتيجيتك. ويمكن أن تؤدي البيئات التنظيمية الجديدة، وتغير معنويات المستثمرين وظواهر الاقتصاد الكلي، إلى اختلافات في كيفية تصرف السوق وبالتالي تحقيق الربحية في استراتيجيتك.

إدارة المخاطر.

القطعة النهائية إلى لغز التداول الكمي هي عملية إدارة المخاطر. "المخاطر" تشمل جميع التحيزات السابقة التي ناقشناها. وهو يتضمن مخاطر التكنولوجيا، مثل الخوادم المشتركة في تبادل في فجأة تطوير عطل القرص الثابت. وتشمل مخاطر الوساطة، مثل السمسار تصبح مفلسة (وليس مجنونا كما يبدو، نظرا للذعر الأخير مع مف غلوبال!). وباختصار فإنه يغطي كل شيء تقريبا يمكن أن يتداخل مع تنفيذ التداول، والتي هناك العديد من المصادر. وتخصص كتب كاملة لإدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية لذلك أنا wont't محاولة لتوضيح على جميع المصادر المحتملة للمخاطر هنا.

وتشمل إدارة المخاطر أيضا ما يعرف بتخصيص رأس المال الأمثل، وهو فرع من نظرية المحفظة. هذه هي الوسيلة التي يتم من خلالها تخصيص رأس المال لمجموعة من الاستراتيجيات المختلفة والتداول ضمن هذه الاستراتيجيات. وهي منطقة معقدة وتعتمد على بعض الرياضيات غير تافهة. ويسمى معيار الصناعة الذي يتم من خلاله تخصيص رأس المال الأمثل والاستفادة من الاستراتيجيات المرتبطة بمعيار كيلي. وبما أن هذه مقالة تمهيدية، فإنني لن أسهب في حسابها. معيار كيلي يجعل بعض الافتراضات حول الطابع الإحصائي للعائدات، والتي لا غالبا ما تكون صحيحة في الأسواق المالية، لذلك التجار غالبا ما تكون متحفظة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

عنصر رئيسي آخر لإدارة المخاطر هو في التعامل مع الشخصية النفسية الخاصة. هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تزحف إلى التداول. على الرغم من أن هذا من المسلم به أقل إشكالية مع التداول الخوارزمية إذا تركت الاستراتيجية وحدها! وهناك تحيز مشترك هو أن فقدان النفور حيث لن يتم إغلاق موقف خاسر بسبب الألم من الحاجة إلى تحقيق خسارة. وبالمثل، يمكن أن تؤخذ الأرباح في وقت مبكر جدا لأن الخوف من فقدان الربح المكتسب بالفعل يمكن أن يكون كبيرا جدا. وهناك تحيز شائع آخر يعرف باسم التحيز الحداثي. وهذا يتجلى عندما يضع التجار تركيزا كبيرا على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل. ثم بالطبع هناك الزوج الكلاسيكي من التحيزات العاطفية - الخوف والجشع. ويمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة أو الإفراط في الاستفادة مما قد يؤدي إلى حدوث تفجير (أي أن رأس المال في الحساب يتجه إلى الصفر أو ما هو أسوأ من ذلك) أو تخفيض الأرباح.

وكما يتضح، فإن التداول الكمي هو مجال معقد للغاية، وإن كان مثيرا للاهتمام جدا، للتمويل الكمي. لقد خدش حرفيا سطح الموضوع في هذه المقالة، وأنها بالفعل الحصول على طويلة بدلا من ذلك! وقد كتبت كتب وأوراق كاملة عن القضايا التي أعطيت فقط جملة أو اثنين نحو. لهذا السبب، قبل التقدم بطلب للحصول على وظائف التداول الصناديق الكمي، فمن الضروري إجراء قدر كبير من الدراسة الأساس. على الأقل سوف تحتاج إلى خلفية واسعة في الإحصاءات والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عن طريق لغة البرمجة مثل ماتلاب، بايثون أو R. لمزيد من الاستراتيجيات المتطورة في نهاية تردد أعلى، ومن المرجح مجموعة المهارات الخاصة بك لتشمل تعديل نواة لينكس، C / C ++، برمجة التجميع وتحسين زمن الاستجابة للشبكة.

إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة، أول اقتراحي سيكون للحصول على جيدة في البرمجة. تفضيلي هو بناء أكبر قدر من البيانات المختطف، استراتيجية باكتستر ونظام التنفيذ من قبل نفسك ممكن. إذا رأس المال الخاص بك هو على الخط، لن تنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أن كنت قد اختبرت بالكامل النظام الخاص بك، وهم على بينة من المزالق وقضايا معينة؟ إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذا المورد، في الوقت الذي يحتمل أن يوفر الوقت على المدى القصير، قد يكون مكلفا للغاية على المدى الطويل.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

التداول الكمي.

نظرية اللعبة.

يتنافس التجار لدينا في الأسواق المالية من خلال الاستفادة من المهارات الكمية الخاصة بهم لاتخاذ المخاطر المحسوبة مع رأس المال الخاص بنا.

جميع التجار سيغ المشاركة في التدريب واسعة النطاق لصقل قدرتها الكمية من خلال تحسين اتخاذ القرارات، نظرية اللعبة، ومهارات النمذجة الكمية.

وبدعم من الباحثين والمطورين الكميين لدينا، يقوم تجارنا بإنشاء ورصد خوارزميات معقدة في جميع المنتجات المالية تقريبا. نحن باستمرار ضبط المعلمات، وتحسين الاستراتيجيات والنظم للحفاظ على حافة لدينا في ديناميكية وتيرة سريعة وتيرة البيئة.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 سيغ ساسكيهانا. كل الحقوق محفوظة. مجموعة سوسكهانا المالية، للب (سفغ)، التابعة لشركة سيغ، هو عضو في فينرا.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 سيغ ساسكيهانا. كل الحقوق محفوظة.

جيكو كوانت - التداول الكمي.

التداول الكمي، التحكيم الإحصائي، تعلم الآلة والخيارات الثنائية.

آخر الملاحة.

التحقيق في قوة التكامل المشترك / متوسط ​​اختبار الاختبارات.

ويشمل مصطلح التحكيم الإحصائي (ستات-أرب) مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار التي تهدف عادة إلى استغلال علاقة توازن إحصائي بين اثنين أو أكثر من الأوراق المالية. والمدير العام هو أن أي تباعد من التوازن هو تأثير مؤقت وأنه يجب أن توضع الرهانات على عملية العودة إلى ذلك التوازن.

إن التحذير الرئيسي لاستراتيجيات التداول من نوع أرب / أزواج هو أنه مع ازدياد التباين في التوازن تصبح التجارة أكثر مرغوبة، إلا أنه في مرحلة ما سيزداد التباعد إلى حد كبير بحيث يتعين على المرء أن يعترف بأن علاقة التوازن لم تعد موجودة / نموذج مكسورة. ومن الطبيعي أن يكون من المستصوب تقدير قوة الأدوات الإحصائية المستخدمة في تحديد هذه العلاقات ولتقييم مدة أي توازن مرصود خارج العينة.

هذه الوظيفة سوف تحقق في قوة الاختبارات الإحصائية فيما يتعلق أزواج التداول للاختبارات الإحصائية التالية أدف، بفر، هورست، ب، بغف،

والمدير العام هو أنه بالنسبة إلى مخزنين ويشكلان ثابتين، وبحكم تعريفهما، يعني الزوج المتراجع إذا كانت المعادلة التالية تحمل:

وإذا كان ذلك بين الحين والآخر،

هو معامل متوسط ​​الانعكاس. يجب إجراء اختبار إحصائي للتحقق مما إذا كان هذا يعرف باسم اختبار جذر الوحدة. إذا كانت السلسلة تحتوي على جذر وحدة فإنه ليس مناسبا & # 8217؛ ر لتداول أزواج. هناك عدة اختبارات الجذر وحدة، كل تشغيل اختبار مختلف على عملية المتبقية. قد يميل المرء إلى تقدير النموذج المتبقي أر (1) والتحقق من استخدام طريقة الانحدار الخطي التقليدية حساب النسبة t القياسية. ومع ذلك فقد تبين من قبل ديكي وفولر [1979] أن نسبة t لا تتبع توزيع تي، وبالتالي هناك حاجة إلى اختبارات أهمية غير القياسية المعروفة باسم اختبارات الجذر وحدة.

كما هو الحال مع كل نموذج هناك التجارة قبالة عند تحديد حجم نافذة التدريب، وقتا طويلا نافذة والنموذج قد تحتوي على بيانات غير ذات صلة ويكون بطيئا للتكيف مع الأحداث الأخيرة، نافذة قصيرة جدا والنموذج يستجيب فقط للأحداث الأخيرة وينسى حوالي الأحداث الماضية بسرعة. هذا التبادل هو مشكلة في اختبار التكامل المشترك، وقد تجلى ذلك في كليج، M.، يناير 2017. على استمرار التكامل المشترك في أزواج التداول أن لحجم نافذة ثابتة قوة معظم اختبارات الجذر وحدة تنخفض كما.

يميل إلى 1 من أدناه، ل 250 نقطة البيانات مع.

وابل من اختبارات التكامل المشترك كشف فقط شارك في التكامل أقل من 25٪ من الوقت!

هذا حدسي يجعل من المنطقي، وأبطأ العملية هي العودة إلى المزيد من النقاط البيانات ستكون هناك حاجة لرؤية انعكاس. ومن غير المرغوب فيه إلى حد ما أن قوة اختبارات الجذر وحدة تختلف تبعا لخصائص العملية الأساسية، ومع ذلك فإنه ليس مطلوبا لتداول أزواج ناجحة أن جميع أزواج متكاملة متكاملة يتم تحديد مثل هذه الخاصية السلطة متفاوتة من اختبارات الجذر وحدة هو غير ذي صلة إلى حد كبير.

ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو معدل إيجابي كاذبة، لذلك أزواج التي تم تحديدها على أنها تعني العودة عندما لا تكون، ومدى استمرار النتائج.

توليد 1000 شارك في سلسلة زمنية متكاملة مع وتوزيعها بشكل موحد في مجموعة، وفي مجموعة وفقا ل كليج هذا هو مماثل لأنواع أزواج الأسهم التي واجهتها في الواقع. كرر هذا لأطوال مختلفة من السلاسل الزمنية واختبار لمعرفة كم سلسلة الوقت الحصول على تصنيف صحيح كما شارك في دمج / يعني العودة باستخدام اختبارات مختلفة ل بفالويس مختلفة.

في غالبية الاختبارات ب و بغف تتفوق على الأساليب الأخرى. عندما عادت العملية بقوة مع أقل من 0.85 الاختبارات ب، بغف، جو-E و جو-T بشكل صحيح تحديد العملية كما شارك في دمج / يعني عائد أكثر من 75٪ من الوقت في بفالو 0.01. بالنسبة لبعض من أزواج عكس أضعف مع أكثر من 0.95 أداء الاختبارات الإحصائية هو محزن مع 250 نقطة البيانات فقط.

ومن الجدير بالذكر أن 250 نقطة بيانات هي تقريبا عدد أيام التداول في السنة، وربما يعطي مؤشرا لكمية البيانات التاريخية المطلوبة في استراتيجية تداول أزواج.

اتبع نفس الإجراء الموضحة لاختبار الدقة ولكن اختار في مجموعة لتوليد سلسلة زمنية التي لم يتم دمجها. انظر النسبة المئوية للمسارات التي يتم الإبلاغ عنها كذبا على أنها مشتركة في دمج / يعني التراجع.

أنا & # 8217؛ لم أر هذا الرسم البياني في كتاب نصي وفوجئت في النتائج، على حد سواء هورست و بفر تقرير المزيد من الايجابيات كاذبة كما زيادات! كلما انفجرت العملية أكثر احتمالا كان الاختبار لإظهار إيجابية كاذبة!

الحمد لله الاختبارات الأخرى تتصرف بطريقة معقولة مع بعض الايجابيات كاذبة.

تطور الشبكات العصبية من خلال زيادة طبولوجيا - الجزء 4 من 4 & # 8211؛ استراتيجية التداول.

هذه الوظيفة تستكشف تطبيق نيت لتداول S & أمب؛ P. استراتيجية التعلم بشكل كبير من يؤدي شراء وعقد سواء داخل وخارج العينة.

جزء رئيسي من أي مشكلة تعلم الآلة هو تحديد الميزات وضمان أنها 'إعادة تطبيع في بعض الأزياء.

سوف تكون الميزات المتداول المئوية من البيانات الاقتصادية التالية، المئوي المتداول يأخذ آخر ن نقاط البيانات ويحسب ما٪ من البيانات تشير إلى أحدث نقطة بيانات أكبر من.

وظيفة اللياقة البدنية هو الإنصاف النهائي، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الإنصاف النهائي.

يتم إنهاء أي جينوم يحتوي على سحب بنسبة 20٪، أو يحاول استخدام رافعة مالية أكبر من +/- 2. في الممارسة العملية لن ترغب في جعل جهاز النظام الخاص بك تعلم الضوابط المخاطر كما أن هناك احتمال أنهم لا تعرف. السبب في أنها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية هو تسريع عملية التعلم كما يمكننا قتل الجينوم في وقت مبكر قبل اكتمال المحاكاة على أساس كسر قواعد المخاطر.

مؤامرة من جميع البيانات / الميزات.

ويبدو أنه عندما تنخفض غير المزارع إلى نسبها الدنيا / تصل البطالة إلى أعلى النسب المئوية تصبح العوائد اليومية في مؤشر S & P أكثر تقلبا. ويؤمل أن يستفيد التعلم من ذلك.

وقد حدد التعلم استراتيجية التي تنفذ ببساطة شراء وعقد. وتقلل الاستراتیجیة المقترحة من الحد الأقصی بنسبة 20٪ مقابل الشراء والاستمرار في السحب بنسبة 40٪. بالإضافة إلى ذلك، قللت الاستراتيجية من المؤشر بين 2000 و 2003 حيث كانت تبيع قبل أن تمتد إلى عام 2007. توليد عائد 80٪ مقابل شراء وعقد 7٪!

في عينة من البيانات (لا تستخدم أثناء التدريب) الاستراتيجية بشكل كبير من تنفيذ الشراء وعقد، ما يقرب من 250٪ العودة مقابل 50٪ مع الحد الأقصى لسحب ما يقرب من 20٪ مقابل شراء وعقد سحب بنسبة 50٪.

رنيت & # 8211؛ الجذر التربيعي العصبي الصافي المدرب باستخدام أوبغمينغ توبولوجيز & # 8211؛ مثال بسيط.

برنامج تعليمي بسيط يدل على كيفية تدريب الشبكة العصبية إلى أرقام الجذر التربيعي باستخدام خوارزمية جينية التي تبحث من خلال الفضاء الهيكلي الطوبولوجي. ويسمى الخوارزمية نيت (تطور العصبية من توبولوجيز زيادة) المتاحة في حزمة رنيت (ليس بعد على كران).

التدريب مشابه جدا لحزم التعلم الآلي / الانحدار الأخرى في R. تأخذ وظيفة التدريب إطار بيانات وصيغة. وتستخدم الصيغة لتحديد الأعمدة في رتل المعطيات هي المتغيرات التابعة وهي المتغيرات التفسيرية. يتم التعليق على الشفرة ويجب أن تكون بسيطة بما فيه الكفاية لمستخدمي R الجديدة.

ويمكن رؤية أداء الشبكة في الرسم البياني السفلي الأيسر من الصورة أعلاه، وهناك اختلافات كبيرة بين الانتاج المتوقع والناتج الفعلي. ومن المرجح أنه مع مزيد من التدريب حجم هذه الأخطاء سوف يقلل، ويمكن أن ينظر إليه في الرسم البياني السفلي الأيمن أن الحد الأقصى، متوسط ​​واللياقة البدنية المتوسطة تتزايد عموما مع كل جيل.

تطور الشبكات العصبية من خلال زيادة طبولوجيا - الجزء 3 من 4.

هذا الجزء من البرنامج التعليمي نيت سوف تظهر كيفية استخدام حزمة رنيت (ليس بعد على كران) لحل مشكلة توازن القطب الكلاسيكية.

تتطلب المحاكاة تنفيذ 5 وظائف:

بروسسينيتيالستاتيفونك & # 8211؛ وهذا يحدد الحالة الأولية للنظام، لمشكلة التوازن القطب الدولة هو موقع العربة، وسرعة العربة، عربة التسارع، والقوة التي يجري تطبيقها على العربة، زاوية القطب، القطب الزاوي السرعة وتسارع القطب الزاوي. بروسيسوبداتستاتيفونك & # 8211؛ هذا يحدد كيفية اتخاذ الحالة الحالية وتحديثه باستخدام مخرجات الشبكة العصبية. في هذا المثال يحاكي هذا الدالة معادلات الحركة ويأخذ الإخراج الصافي العصبي كقوة يتم تطبيقها على العربة. بروسيسستاتونيورالينبوتفونك & # 8211؛ يسمح لتعديل الدولة / تطبيع الدولة قبل أن يتم تمريرها كمساهمة في الشبكة العصبية فيتنيسوداتيفونك & # 8211؛ يأخذ اللياقة البدنية القديمة، الدولة القديمة والحالة المحدثة الجديدة ويحدد ما هي اللياقة البدنية النظام الجديد. لمشكلة التوازن القطب هذه الوظيفة يريد مكافأة البندول يجري الحق، ومكافأة العربة يجري قريبا من منتصف المسار. كونميناتيونشيكفونك & # 8211؛ يأخذ الدولة ويتحقق لمعرفة ما إذا كان يجب إنهاء الإنهاء. يمكن أن تختار لإنهاء إذا القطب يسقط، وقد ركض المحاكاة وقتا طويلا أو عربة قد دفعت قبالة نهاية المسار. بلوتستاتيفونك & # 8211؛ يخطط الدولة، لميزان القطب هذا يوجه العربة والبندول.

تطور الشبكات العصبية من خلال زيادة طبولوجيا - الجزء 2 من 4.

هذا الجزء من البرنامج التعليمي حول استخدام خوارزمية نيت يفسر كيفية عبور الجينوم على نحو مفيد للحفاظ على المعلومات الطوبوغرافية وكيفية الاندماج (مجموعة الجينومات في الأنواع) يمكن استخدامها لحماية الجينوم الضعيفة مع المعلومات الطوبولوجية الجديدة من قبل الأوان القضاء عليها من الجين تجمع قبل مساحة وزنهم يمكن أن يكون الأمثل.

الجزء الأول من هذا البرنامج التعليمي يمكن العثور عليها هنا.

تتبع تاريخ الجينات من خلال أرقام الابتكار.

الجزء الأول أظهر اثنين من الطفرات، وربط تحور والعقدة تحور التي أضافت كل من الجينات الجديدة إلى الجينوم. في كل مرة يتم إنشاء جين جديد (من خلال الابتكار الطوبولوجي) يتم زيادة عدد الابتكار العالمي وتعيين لهذا الجين.

ويتبع رقم الابتكار العالمي الأصل التاريخي لكل جين. إذا كان للجينين نفس رقم الابتكار، يجب أن يمثلوا نفس الطوبولوجيا (على الرغم من أن الأوزان قد تكون مختلفة). يتم استغلال هذا خلال كروس الجينات.

الجينوم كروس أوفر الجينوم الوالدين اثنين (يتيح الاتصال بهم A و B) ويخلق الجينوم الجديد (يتيح استدعاء الطفل) أخذ أقوى الجينات من A و B نسخ أي الهياكل الطوبولوجية على طول الطريق.

خلال الجينات كروس من كلا الجينوم واصطف باستخدام عدد الابتكار. لكل رقم الابتكار يتم اختيار الجين من الوالد الأكثر ملاءمة وإدراجها في الجينوم الطفل. إذا كان كل من الجينوم الأم هي نفس اللياقة البدنية ثم يتم اختيار الجين عشوائيا من أي من الوالدين مع احتمال متساو. إذا كان رقم الابتكار موجود فقط في أحد الأبوين ثم يعرف هذا الجين المتفرع أو الزائد ويمثل ابتكارا طوبولوجيا، فإنه يتم إدراجه أيضا في الطفل.

تظهر الصورة أدناه عملية التقاطع لجينومين من نفس اللياقة البدنية.

يأخذ التنوع جميع الجينومات في تجمع الجينوم معين ويحاول تقسيمها إلى مجموعات متميزة تعرف باسم الأنواع. الجينومات في كل نوع لها خصائص مماثلة.

وهناك طريقة لقياس التشابه بين اثنين من الجينومات مطلوب، إذا اثنين من الجينومات هي & # 8220؛ مماثلة & # 8221؛ هم من نفس النوع. وهناك مقياس طبيعي لاستخدامه هو مجموع مرجح لعدد الفواصل & أمب؛ الجينات الزائدة (التي تمثل الاختلافات الطوبوغرافية) والفرق في الأوزان بين مطابقة الجينات. إذا كان المبلغ المرجح أقل من بعض العتبة ثم الجينومات هي من نفس النوع.

ميزة تقسيم الجينومات إلى الأنواع هي أنه خلال مرحلة التطور الجيني حيث يتم استئصال الجينوم مع اللياقة البدنية المنخفضة (إزالتها تماما من تجمع الجينوم) بدلا من أن يكون كل معركة الجينوم من أجلها & # 8217؛ s ضد كل الجينوم الأخرى في كامل بركة الجينوم يمكننا أن نجعلها تكافح من أجل ذلك & # 8217؛ ق ضد الجينومات من نفس النوع. وبهذه الطريقة الأنواع التي تشكل من ابتكار طوبولوجي جديد التي قد لا يكون لها لياقة بدنية عالية بعد بسبب عدم وجود أوزانها الأمثل سوف البقاء على قيد الحياة في الإعدام.

ملخص العملية برمتها.

إنشاء جينوم تجمع مع جينوم عشوائي ن أخذ كل الجينوم وتطبيق على مشكلة / محاكاة وحساب اللياقة البدنية الجينوم تعيين كل جينوم إلى نوع في كل الأنواع تمنع الجينوم إزالة بعض الجينوم الأضعف تولد كل الأنواع (عشوائيا اختيار الجينوم في الأنواع إما كروس أو تحور) كرر كل ما سبق.